自動売買のストレスと運用ルール

自動売買システムが順調に利益を積み上げてくれれば、こんな楽なことはありません。何もしなくても資金が増えていくわけですから。


しかし、一般的な自動売買にはドローダウンが付きものです。このサイトで紹介した「REO-Terzzo」のように、実損を出さないような仕組みを持っている自動売買システムもありますが、その仕組みも未来永劫に機能するという保証はありません。


つまり、ドローダウンが拡大してストレスを抱える場面があることを前提にして自動売買の運用を行う必要があるのです。


具体的には、運用を一時ストップさせる条件を予め決めておく必要があります。これは、自分がどれくらいのドローダウンに耐えられるのかをよく考えて決めなければなりません。


一旦、ストップ条件を決めたら、その条件が成立しない限り運用結果は無視することです。


そして、もう１つ、運用を再開する条件いついても考えておきましょう。

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ユニークなシステム「REO-Terzzo」

「REO-Terzzo」という名前のユニークなFX自動売買システムがあります。このシステムには２つのシフト（売買ロジックみたいなもの）があります。


① 利益追従シフト
② 相殺シフト


利益追求シフトは“普通に”利益を出すためのもので、まあ、“普通っぽい”ですね。


ユニークなのは相殺シフトの方。


相殺シフトは含み損をリカバリーするためだけのロジックです。エントリー後に含み損になっているポジションを、相殺シフトで帳消しにしてしまうのです。


だから、負けトレードはあっても、口座残高はほとんど減る事がありません。


自動売買システムのドローダウンに悩んでいるトレーダーにはありがたい仕組みかもしれません。

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売買ロジックのポートフォリオ

どんなに優れた売買ロジックでも、単一のロジックが全ての相場局面で機能することは期待できません。つまり、どんな売買ロジックも、いつか大きなドローダウンにはまることがあると覚悟しなければなりません。


そこで、プロトレーダーは複数の売買ロジックを同時に運用したり、たくさんの売買ロジックの中からその時の相場にマッチしたものに入れ替えながら運用したりします。


これは、売買ロジックのポートフォリオを作って運用成績を安定化させようとしているわけです。


最近の市販の自動売買システムを見ていると、既に複数の売買ロジックを装備していて、相場に応じて自動的に切り替えたりする機能を持っているものが増えているようです。


今後は、それが「当たり前」となるのかもしれませんね。

自動売買システムの選び方

自動売買システムも選び方を間違えると、資金が増えないばかりか、損失が膨らんで市場から退場するハメになります。


自動売買システムを購入する際には、最低限、次のような点をチェックしておきたいものです。


■ バックテストの期間
■ プロフィットファクター
■ 最大ドローダウン
■ フォワードテスト（実運用）の有無と、その結果
■ フォワードテスト結果をリアルタイムに開示しているか
■ カーブフィッティングの可能性
■ トレードの頻度
■ 自分の生活リズムで無理なく運用できるか


「バックテストの期間」は、長さと言うよりも、様々な相場局面を含んでいるかどうかが重要です。上昇相場、下降相場、保ち合い相場、ボラティリティーの高い相場、ボラティリティーの低い相場、・・・、過去のいろいろな相場で利益が出たのなら、今後も利益が得られる可能性が高いと考えられます。


「プロフィットファクター」は、1.5～3.0程度ならまずはＯＫでしょう。一概には言えませんが、3.0を大きく超える値の場合には、カーブフィッティング（過去のデータに対する最適化のし過ぎ）になっている可能性を疑うべきでしょう。


そのカーブフィッティングの可能性をチェックする上で重要なのが、フォワードテストの有無とその結果です。ある程度の長い期間の実運用でバックテストと同等の運用成績が得られていれば、カーブフィッティングの可能性はかなり低くなります。また、実運用の成績をリアルタイムで公開していれば、それは自信があるからでしょう。


「最大ドローダウン」は大きくても20%以下、できれば10%以下が望ましいです。


「トレード頻度」に関しては言うまでもないと思いますが、利益幅の小さい短期売買でトレード回数が少なくては、儲かりません。


上記のリストには「勝率」が含まれていませんが、それは儲かるか儲からないかにはあまり関係がないからです。一般に勝率が高い自動売買システムでは１回の負けトレードの損失が大きくなります。逆に、勝率が低い自動売買システムでは、多数の小さな負けトレードと少数の大きな勝ちトレード、という構図になります。


自動売買システムの選び方の最後は「勘」です。どんなに立派なデータでも「でっちあげ」では意味がありません。その販売会社が信頼できそうかどうか、どうしても最後は勘で判断せざるをえません。

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最近の完全自動売買システム

最近のFXや日経225の完全自動売買システムでは、ソフトを自分のパソコンにインストールすることすら必要ないシステムが増えつつあります。


そういったシステムが稼動するのは、VPSと呼ばれるサーバマシンです。そのメリットは、大雑把にいうと２点でしょうか。


１つ目は、ユーザの手がかからない点。一旦セットアップすれば、ユーザが何もしなくても自動でトレードが行われます。もちろん、パソコンを立ち上げる必要もありません。なかには、ほったらかしにして海外旅行に出かける人もいるようです。（これは好ましくないですね。どんなシステムでも負けが込む局面があるので。）


２つ目は、運用の信頼性が上がることです。自分のパソコンで完全自動売買システムを動かす場合は、いろいろな不安定要素があります。パソコン自体のトラブル、通信回線のトラブル、パソコンの電源入れ忘れなどの運用の不正確さ、・・・。


VPSはきちんとした管理体制で運用されるものですから、このような不安定要素が格段に小さくなります。VPS上で稼動させるFX完全自動売買システムの例としては、「FXジャパンドリーム」などがあります。興味のある方は調べてみるとよいでしょう。

簡単に始められる自動売買

FXや日経225先物などの自動売買は、予め決められたルールに従ってコンピュータ上のプログラムが自動的に売買を行うものです。もちろん、システムトレードの１種です。


今や、数多くの自動売買システムがさほど高くない価格（数万円程度）で販売されていますので、ちょっとした決断をすれば簡単に自動売買を始めることができます。


ただし、投資やシステムトレードに関する最低限の知識を身につけておかないと、自動売買システムをうまく使いこなせず、運用に失敗する事にもなりかねません。優秀な自動売買システムでも負けトレードが続くことがあります。そういう時に、運用をやめてしまうのです。


というわけで、自動売買システムを選ぶ時に役立ちそうな知識、運用中に役立ちそうな知識などを述べていきたいと思います。

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